1º - Abra o regedit e localize a chave: Connection Settings;
2º - Altere o valor desta chave para "0" (sem aspas);
3º - Localize a chave: ProxySettingsPerUser;
4º - Altere o valor desta chave para "1".
Pronto. Faça acesso ao Opções da Internet e verifique se a mensagem sumiu.